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  定量分析就是通過(guò)數(shù)量工具測(cè)算投資組合的關(guān)聯(lián)性，概率統(tǒng)計(jì)，為設(shè)定合理的投資規(guī)劃提供技術(shù)支撐。下面小編就介紹一下CFA一級(jí)定量分析難點(diǎn)：標(biāo)準(zhǔn)差。

  在估量數(shù)據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)誤差時(shí)考生常常疑惑何時(shí)應(yīng)當(dāng)用標(biāo)準(zhǔn)差s(standard deviation)度量、何時(shí)又應(yīng)該用s/√n(standarddeviation divided by square root of n)度量?？忌毨斡?，在計(jì)算樣本均值的置信區(qū)間時(shí)，就要用s/√n來(lái)度量誤差。

  舉例來(lái)說(shuō)，考慮100個(gè)標(biāo)上了正態(tài)隨機(jī)數(shù)的乒乓球，這串隨機(jī)數(shù)的均值(mean)是0，標(biāo)準(zhǔn)差(standarddeviation)是10。根據(jù)置信區(qū)間的計(jì)算，將有95%的隨機(jī)數(shù)落在(-1.95*10，1.95*10)區(qū)間內(nèi)?，F(xiàn)在考慮9個(gè)樣本球，并假定這9個(gè)乒乓球的隨機(jī)數(shù)均值為0，樣本均值標(biāo)準(zhǔn)差為10/√9=10/3=3.33.那么這9個(gè)樣本球的均值有95%的概率落在(-1.96*3.33,1.96*3.33)區(qū)間內(nèi)。樣本的規(guī)模越大，樣本均值就越接近真實(shí)均值?，F(xiàn)在若考慮100個(gè)樣本球隨機(jī)數(shù)，均值標(biāo)準(zhǔn)差為10/√100=10/10=1，則這100個(gè)隨機(jī)數(shù)的均值95%的概率落在(-1.96,1.96)。3.根據(jù)中心極限定理(Central Limit Theorem)，如果乒乓球的隨機(jī)數(shù)容量很大，即不符合正態(tài)分布，其樣本均值將服從m為總體均值，s為總體標(biāo)準(zhǔn)差除以n平方根的正態(tài)分布。