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杜老師
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系統(tǒng)性風險是指由那些能夠影響整個金融市場的風險因素引起的，這些因素包括經(jīng)濟周期、國家宏觀經(jīng)濟政策的變動等。
這種風險不能通過分散投資相互抵消或者削弱。因此又稱為不可分散風險。而非系統(tǒng)性風險是一種與特定公司或者行業(yè)相關的風險，它與經(jīng)濟、政治和其他影響所有金融變量的因素無關。
通過分散投資，非系統(tǒng)性風險可以被降低，而且如果分散是充分有效的，這種風險還可以被消除。因此又被稱為可分散風險。
這種風險不能通過分散投資相互抵消或者削弱。因此又稱為不可分散風險。而非系統(tǒng)性風險是一種與特定公司或者行業(yè)相關的風險，它與經(jīng)濟、政治和其他影響所有金融變量的因素無關。
通過分散投資，非系統(tǒng)性風險可以被降低，而且如果分散是充分有效的，這種風險還可以被消除。因此又被稱為可分散風險。
