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CFA衍生品的知識(shí)還是貫穿于CFA三級(jí)考試中？學(xué)習(xí)的是什么？

發(fā)布時(shí)間：2020-08-17 09:31編輯：融躍教育CFA

CFA衍生品其實(shí)是占比很少的一門課，只有5%，僅僅高于占比只有4%的其他類投資。在考試的時(shí)候CFA衍生品的知識(shí)還是貫穿于CFA三級(jí)考試中的，那CFA衍生品重要學(xué)習(xí)的是什么呢？今天跟著融躍的老師一起看看！

CFA衍生品一共主要就講了Forward、Futures、Swap和Option這四類產(chǎn)品，定性和定量兩方面都需要掌握。那什么是定性和定量呢？


在備考中需要考生掌握的是四大基礎(chǔ)衍生品的特征和分類，也就是OTC、exchange-traded、forward commitment、contingent claims。這部分內(nèi)容只需要定性的掌握，然后是從這四大基礎(chǔ)衍生品中總結(jié)出衍生品的優(yōu)缺點(diǎn)，也是定性的知識(shí)點(diǎn)。那接下來有我們的老師一起看看這4個(gè)知識(shí)點(diǎn)！

Forward當(dāng)中有一個(gè)產(chǎn)品需要重點(diǎn)掌握，Forward Rate Agreement。重點(diǎn)掌握FRA的相關(guān)概念和考點(diǎn)，如FRA的報(bào)價(jià)形式等。

另外，我們要需要掌握Forward和Futures的對(duì)比，他們的異同點(diǎn)也是需要能夠定性判斷出來的。

接下來就是比較重點(diǎn)的有關(guān)于計(jì)算的知識(shí)點(diǎn)，這部分的計(jì)算都是關(guān)于衍生品的pricing和valuation，需要注意的是pricing和valuation是兩個(gè)不同的概念。Forward、Futures、Swap的計(jì)算都比較簡單，option會(huì)更復(fù)雜一點(diǎn)。

Option其實(shí)是比較綜合的一個(gè)考點(diǎn)了，在考察計(jì)算的時(shí)候，不僅僅會(huì)考察option的valuation，還需要學(xué)生能夠?qū)ψ约河?jì)算出來的結(jié)果進(jìn)行解讀分析。這些需要理解掌握的內(nèi)容包括：Option 的最大值和最小值、Moneyness、Intrinsic Value、四大Payoff圖形、Put-call parity、影響Option價(jià)格的五大因素。

zui后，Option二叉樹風(fēng)險(xiǎn)中性概念也是一個(gè)比較重要的概念，這里單獨(dú)提一下。

所以在CFA衍生品中的4個(gè)概念也明白了吧！不明白的話可以看看我們?nèi)谲S的CFA課程！

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