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債券組合管理是什么

債券組合管理是什么？債券組合管理分為消極管理和積極管理，具體的介紹如下：

杜老師    發(fā)布時(shí)間：2020年08月19日

風(fēng)險(xiǎn)管理的四個(gè)流程

首先是大家知道的風(fēng)險(xiǎn)的各種不同的識(shí)別，主要目的是風(fēng)險(xiǎn)管理的起始部分，也是風(fēng)險(xiǎn)的最為基礎(chǔ)。

杜老師    發(fā)布時(shí)間：2020年08月19日

泰勒公式是什么

泰勒(Tayloy)公式是微積分中的一個(gè)重要公式，也是進(jìn)行數(shù)學(xué)理論研究與計(jì)算的重要的工具，但大多數(shù)的高等數(shù)學(xué)教材中，對(duì)泰勒公式應(yīng)用的介紹都較少，導(dǎo)致學(xué)生難以掌握泰勒公式及其應(yīng)用技巧。

杜老師    發(fā)布時(shí)間：2020年08月19日

債券價(jià)格如何隨利率變動(dòng)

杜老師    發(fā)布時(shí)間：2020年08月19日

什么是到期收益率

到期收益率 (Yield To Maturity，簡(jiǎn)稱YTM)，又稱“滿期收益率”、“到期殖利率”（簡(jiǎn)稱為殖利率）

魯老師    發(fā)布時(shí)間：2020年08月17日

什么是債券估值

債券估值是決定債券公平價(jià)格（Fair value）的過(guò)程。和其它的資本投資一樣，債券的公平價(jià)格是它將來(lái)預(yù)期現(xiàn)金流的現(xiàn)值。因此，債券公平價(jià)格是債券的預(yù)期現(xiàn)金流經(jīng)過(guò)合適的折現(xiàn)率折現(xiàn)以后的現(xiàn)值。

魯老師    發(fā)布時(shí)間：2020年08月17日

什么是即期利率

即期利率(Spot Rate)是指?jìng)泵嫠鶚?biāo)明的利率或購(gòu)買債券時(shí)所獲得的折價(jià)收益與債券面值的比率。它是某一給定時(shí)點(diǎn)上無(wú)息證券的到期收益率。

魯老師    發(fā)布時(shí)間：2020年08月17日

GARCH模型是什么

GARCH模型(Generalized AutoRegressive Conditional Heteroskedasticity)又稱“廣義ARCH模型（Generalized ARCH）”、“廣義自回歸條件異方差模型”

魯老師    發(fā)布時(shí)間：2020年08月17日

什么是指數(shù)移動(dòng)加權(quán)平均法

加權(quán)移動(dòng)平均法，是對(duì)觀察值分別給予不同的權(quán)數(shù)，按不同權(quán)數(shù)求得移動(dòng)平均值，并以最后的移動(dòng)平均值為基礎(chǔ)，確定預(yù)測(cè)值的方法。采用加權(quán)移動(dòng)平均法，是因?yàn)橛^察期的近期觀察值對(duì)預(yù)測(cè)值有較大影響，它更能反映近期變化的趨勢(shì)。

魯老師    發(fā)布時(shí)間：2020年08月17日

什么是波動(dòng)率

波動(dòng)率(Volatility)是金融資產(chǎn)價(jià)格的波動(dòng)程度，是對(duì)資產(chǎn)收益率不確定性的衡量，用于反映金融資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)水平。波動(dòng)率越高，金融資產(chǎn)價(jià)格的波動(dòng)越劇烈，資產(chǎn)收益率的不確定性就越強(qiáng)；波動(dòng)率越低，金融資產(chǎn)價(jià)格的波動(dòng)越平緩，資產(chǎn)收益率的確定性就越強(qiáng)。

魯老師    發(fā)布時(shí)間：2020年08月17日

什么是預(yù)期損失

預(yù)期損失（Expected Loss，EL）是指商業(yè)銀行的正常經(jīng)營(yíng)過(guò)程中能夠預(yù)期到的損失額,是反映信用風(fēng)險(xiǎn)的一個(gè)指標(biāo),銀行通常會(huì)為緩沖這部分損失而設(shè)置貸款損失準(zhǔn)備金。

魯老師    發(fā)布時(shí)間：2020年08月17日

什么是VaR方法（VaR的定義）

VaR方法(Value at Risk，簡(jiǎn)稱VaR），稱為風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值模型，也稱受險(xiǎn)價(jià)值方法、在險(xiǎn)價(jià)值方法

魯老師    發(fā)布時(shí)間：2020年08月17日

套利定價(jià)理論是什么

套利定價(jià)理論APT(Arbitrage Pricing Theory) 是CAPM的拓廣,由APT給出的定價(jià)模型與CAPM一樣,都是均衡狀態(tài)下的模型,不同的是APT的基礎(chǔ)是因素模型。

魯老師    發(fā)布時(shí)間：2020年08月17日

什么是CAPM

CAPM是資本資產(chǎn)定價(jià)模型，資本資產(chǎn)定價(jià)模型（Capital Asset Pricing Model 簡(jiǎn)稱CAPM）是由美國(guó)學(xué)者夏普（daoWilliam Sharpe）、林特爾（John Lintner）、特里諾（Jack Treynor）和莫辛（Jan Mossin）等人于1964年在資產(chǎn)組合理論和資本市場(chǎng)理論的基礎(chǔ)上發(fā)展起來(lái)的。

魯老師    發(fā)布時(shí)間：2020年08月17日

CML與SML有什么區(qū)別

CML的橫坐標(biāo)為市場(chǎng)組合的標(biāo)準(zhǔn)差，即風(fēng)險(xiǎn)；縱坐標(biāo)表示該組合的收益率。因此，CML描述的是市場(chǎng)組合的收益率與風(fēng)險(xiǎn)的關(guān)系。CML總是斜向上，因?yàn)榛貓?bào)率與風(fēng)險(xiǎn)正相關(guān)。

薛老師    發(fā)布時(shí)間：2020年08月15日

CAPM是什么

CAPM是英文Capital Asset Pricing Model的縮寫，中文意思：資本資產(chǎn)定價(jià)模型。

薛老師    發(fā)布時(shí)間：2020年08月15日

貝塔系數(shù)是什么

貝塔系數(shù)（Beta Coefficient）是一種評(píng)估證券系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的工具，用以度量一種證券或一個(gè)投資證券組合相對(duì)總體市場(chǎng)的波動(dòng)性。在股票、基金等投資術(shù)語(yǔ)中常見(jiàn)。

薛老師    發(fā)布時(shí)間：2020年08月15日

什么是市場(chǎng)均衡

市場(chǎng)交易行為中,當(dāng)買者愿意購(gòu)買的數(shù)量正好等于賣者所愿意出售的數(shù)量時(shí)，我們稱之為市場(chǎng)均衡,也可以稱之市場(chǎng)交易均衡量。

薛老師    發(fā)布時(shí)間：2020年08月15日

什么是無(wú)風(fēng)險(xiǎn)借貸

無(wú)風(fēng)險(xiǎn)借貸分為兩種：無(wú)風(fēng)險(xiǎn)貸出、無(wú)風(fēng)險(xiǎn)借入！

薛老師    發(fā)布時(shí)間：2020年08月15日

為什么組合多元化可以降低風(fēng)險(xiǎn)

證券組合降低的是非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)。其意是股票雖有漲跌 但并非所有股票都保持一致。不同行業(yè)的股票組成一個(gè)組合，這樣就可避免木一股票或板塊下跌而是自己整個(gè)資產(chǎn)都在虧損中。

薛老師    發(fā)布時(shí)間：2020年08月15日